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期貨從業(yè)考試歷年練習(xí)題及答案

時(shí)間：2022-07-02 01:38:01 考試我要投稿

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期貨從業(yè)考試歷年精選練習(xí)題及答案

　　題干:以下說法正確的是（）。

　　A:考慮了交易成本后，正向套利的理論價(jià)格下移，成為無套利區(qū)間的下界

　　B:考慮了交易成本后，反向套利的理論價(jià)格上移，成為無套利區(qū)間的上界

　　C:當(dāng)實(shí)際期貨價(jià)格高于無套利區(qū)間的上界時(shí)，正向套利才能獲利。

　　D:當(dāng)實(shí)際期貨價(jià)格低于無套利區(qū)間的上界時(shí)，正向套利才能獲利。

　　參考答案[C]

　　題干:以下為實(shí)值期權(quán)的是（）。

　　A:執(zhí)行價(jià)格為350，市場價(jià)格為300的賣出看漲期權(quán)

　　B:執(zhí)行價(jià)格為300，市場價(jià)格為350的買入看漲期權(quán)

　　C:執(zhí)行價(jià)格為300，市場價(jià)格為350的買入看跌期權(quán)

　　D:執(zhí)行價(jià)格為350，市場價(jià)格為300的買入看漲期權(quán)

　　參考答案[B]

　　題干:7月1日，某投資者以100點(diǎn)的權(quán)利金買入一張9月份到期，執(zhí)行價(jià)格為10200點(diǎn)的恒生指數(shù)看跌期權(quán)，同時(shí)，他又以120點(diǎn)的權(quán)利金賣出一張9月份到期，執(zhí)行價(jià)格為10000點(diǎn)的恒生指數(shù)看跌期權(quán)。那么該投資者的最大可能盈利（不考慮其他費(fèi)用）是（）。

　　A:200點(diǎn)

　　B:180點(diǎn)

　　C:220點(diǎn)

　　D:20點(diǎn)

　　參考答案[C]

　　題干:某投資者買進(jìn)執(zhí)行價(jià)格為280美分/蒲式耳的7月小麥看漲期權(quán)，權(quán)利金為15美分/蒲式耳，賣出執(zhí)行價(jià)格為290美分/蒲式耳的小麥看漲期權(quán)，權(quán)利金為11美分/蒲式耳。則其損益平衡點(diǎn)為（）美分/蒲式耳。

　　A:290

　　B:284

　　C:280

　　D:276

　　參考答案[B]

　　題干:以相同的執(zhí)行價(jià)格同時(shí)賣出看漲期權(quán)和看跌期權(quán)，屬于（）。

　　A:買入跨式套利

　　B:賣出跨式套利

　　C:買入寬跨式套利

　　D:賣出寬跨式套利

　　參考答案[B]

　　題干:買進(jìn)一個(gè)低執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán)，賣出兩個(gè)中執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán)，再買進(jìn)一個(gè)高執(zhí)行價(jià)格看漲期權(quán)屬于（）。